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IB 的网格交易 Scale Trader 算法概述
概述：
ScaleTrader 是一种复杂的交易算法，它允许人们输入一个大批量订单，该订单以一系列增量或组件执行，每个组件都以逐渐更好的价格执行。
何时使用
此算法的使用非常适合以下情况：股票的交易价格处于或接近交易范围的底部，而交易者希望平均下跌，在下跌的市场中买入。或者，当交易者希望在交易区间的顶部卖出时，它可以在另一侧使用，也许是扩大多头头寸。在任何一种情况下，Scale Trader 算法还允许交易者剥头皮市场，提交与原始订单相反的获利订单。
如何定位
可以通过选择页面顶部的 Trading 和 Scale Trader 菜单选项从 TraderWorkstation 访问 Scale Trader，也可以通过单击 Add More Buttons 图标将其添加到交易工具栏菜单中。
订单设置
一旦交易者定义了工具和行动（买入或卖出），就需要指定五个参数。交易者还需要定义有效的订单类型和时间。股票购买（出售）的这五个参数如下：
- 总订单规模 （TOS） – 交易者在价格下跌（上涨）时愿意购买（卖出）的股票总数;
- 初始成分股规模 （ICS） – 以起始价购买（出售）的股票数量;
- 后续组件规模 （SCS） – 在每次价格增量时要购买（出售）的额外股票数量（在购买的情况下以连续较低的价格，在出售的情况下以更高的价格）。如果未输入 SCS，则 ICS 将用于所有组件订单。
- 起始价格 （SP） – 您愿意购买（出售）初始组件尺寸的价格
- 价格增量 （PI） – 在购买（销售）的情况下，这是每个连续的组件订单将要执行的价格下降（增加）。
根据提供给这些参数的输入，Scale Trader 应用程序将计算最高价 （TP） 和最低价 （BP），根据所选的买入或卖出操作，这将确定执行最后订单的价格（买入的 BP 和卖出的 TP），或者仅在使用相同的规模平仓或恢复头寸规模时才相关（买入和 TPBP销售）。对这两个因素中的任何一个所做的调整都将反映在效绩指标中，其计算结果如下：
- TP = （（ICS/SCS） -1） * 圆周率） + SP
- BP = SP – （（TOS - ICS）/SCS） * PI
请注意，一旦输入了产品符号，将显示价格图表以帮助指定参数。在单击“传输”按钮之前，该算法不会被激活，一旦传输，将无限期运行，直到停止或更改，或者遇到停止的情况。需要注意的是，即使交易者没有登录TWS，这个特定的算法也会继续运行。
例
假设在 Scale Trader 中输入 GTC 限价单，以买入 1,000 股假设股票 ABC，NBBO 为 19.95 美元至 20.00 美元，起价为 20.00 美元，每下跌 0.05 美元，再买入 500 股，最大头寸为 4,000 股。此订单的五个参数如下：
- TOS = 4,000;
- ICS = 1,000;
- SCS = 500;
- SP = 20.00 美元
- PI = 0.05 美元
然后，该顺序将被缩放为 7 个部分，每个部分包括一个 1,000 个和 6 个 500 个。第一个组件以 20.00 美元的价格提交，在填充后，下一个组件 （500） 将以低 0.05 美元的价格提交。该订单将等到适销对路，一旦完成，将提交下一个组件。这种模式一直持续到所有组件都已填充或订单被取消为止。
管理贸易
- 获利了结单 – 规模交易者可以设置为发送抵消订单，以利用周期性价格飙升或交易者已达到指定的利润目标。可以通过选中标题为“创建利润接受订单”的框并指定利润抵消来启用此功能。使用上面的示例和 1.00 美元的利润抵消，一旦 ICS 以 20.00 美元的价格成交，而 SCS 以 19.95 美元的价格提交，还将提交两个利润订单，一个为 21.00 美元为 500 股，另一个为 500 股，价格为 21.05 美元。应该注意的是，无论 ICS 的大小如何，利润订单都会缩放到 SCS，如果 ICS > SCS，则利润订单价格是使用 PI 和利润抵消来确定的。
- 获利后恢复规模 – 如果使用获利了结单功能，交易者可以通过选中标题为“获利后恢复规模”的框，以最初买入的价格回购获利卖出的股票。每当价格在 TP + Profit Offset 和 BP 的范围内时，此功能将保持活动状态。 使用上述示例，如果执行了以 21.00 美元卖出 500 股的订单，则该成交数量将以 20.00 美元的价格放回原始订单中，以 19.95 美元提交的订单将被取消。
- Restart Scale Trader & Restart Scale Trader with Filled Component Size – 这些功能允许交易者使用获利订单和恢复大小功能在停止时重新启动算法，帮助从缩放序列停止的点开始恢复订单。
- 自动价格调整 – 选中此复选框允许在规定的时间间隔内自动增加或减少起始价格（例如，每小时增加 0.01 美元）
- 秤交易者页面 – 提供秤订单的实时状态视图，包括成交量和总数量、已成交量、剩余值和总值，以及每个秤的成交百分比。可通过“页面”和“创建规模交易者页面”菜单选项访问。
- 查看刻度进度 - 在刻度顺序行上单击鼠标右键，然后选择“查看刻度进度”。这将打开一个窗口，显示完整的秤价格阶梯、父秤订单的 Open/Filled 组件列表以及子利润订单的 Open/Filled 组件列表。
其他注意事项
此算法的可接受输入包括：
- 产品 – IB提供的任何产品，共同基金除外（例如，股票、期权、ETF、债券、期货、外汇）;
- 订单类型 - 限价或相对（组合订单不提供相对订单）
- 生效时间 – 日、取消前有效或取消前取消。还可以指定是否允许在正常交易时间之外执行订单，是否可以在开盘前时段内路由和执行执行，以及是否忽略开盘竞价。
